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要彻底删除小米手机的短信，可以按照以下步骤进行操作。
1、打开短信应用：找到并打开手机上的短信应用。
2、选择短信：在短信列表中，找到要删除的短信。
3、删除短信：长按要删除的短信，然后选择“删除”选项，或者，在短信上向左或向右滑动，会出现“删除”按钮，点击删除。
4、确认删除：系统会要求确认是否删除该短信，点击确认即可完成删除。
5、批量删除：如果要批量删除短信，可以在短信列表界面，长按选择多条短信，然后点击删除按钮进行批量删除。
6、彻底清除：为了确保短信被彻底删除，建议清空所有短信数据库或进行恢复出厂设置，但请注意，这将会删除手机的所有数据，包括其他应用程序的数据和设置，在执行此操作之前，请务必备份重要数据。
如果无法直接在手机上进行操作或遇到其他问题，建议咨询小米官方客服或前往小米售后服务中心寻求帮助。